Российский валютный рынок пережил сильнейшее за полгода падение в пятницу вслед за фондовыми индексами МосБиржи и ценами государственных облигаций РФ.
Доллар, начав день на отметке 71,61, к началу вечерней сессии поднялся до месячного максимума в 73,22 рубля, показывая в моменте рост на 2% (рекордный с ноября 2020 года), который, впрочем, частично отыграл в последние часы торгов.
Евро к 21.58 мск подскочил на 1,45 рубля, или 1,78% — рекордную величину с 22 января. Курс достигал 83,78 рубля и обновил месячный максимум.
По итогам недели рубль потерял почти 2% и стал худшей валютой развивающихся рынков, за исключением турецкой лиры, пробивающей «дно» за «дном» на фоне инфляции и снижения ставки национального ЦБ.
Приступ слабости рубль почувствовал еще вечером в четверг, когда Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предупредили европейских союзников о возможном начале российской военной операции в Украине.
Новости из Белоруссии, где разгорается миграционный кризис с тысячами беженцев, атакующих польскую границу, подлили масла в огонь: непризнанный Западом президент Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа и намекнул на вовлечение в конфликт Москвы, которая поспешила отправить в Белоруссию сначала ядерные бомбардировщики, а затем — корпус десантников.
Тем временем Польша, разместившая на границе 15 тысяч солдат, получила подкрепление из Британии, которая отправляет в страну «небольшую группу» военных для инженерной поддержки.
Всплеск волатильности рубля обусловлен геополитической напряженностью, говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин: «Новостные сводки по событиям на границе с Республикой Беларусь пугают участников рынка».
Евросоюз готовит новый пакет санкций, считая происходящее «гибридной атакой», в то время как власти Польши обвиняют в ее организации Кремль. По мере того как обстановка накаляется, иностранные инвесторы избавляются от россйских активов. В пятницу, по словам трейдеров, нерезиденты снова начали активно продавать облигации федерального займа, уронив индекс RGBI на 0,36% после четырех дней роста подряд.
Рынок акций просел рекордно с марта по индексу МосБиржи (-1,62%) и РТС (-3,79%), став «белой вороной» среди в целом растущих мировых бирж. Несмотря на нефть дороже 80 долларов за баррель и газ почти по 1000 долларов, на 4% спикировали акции «Газпрома», по 2,5% потеряли «Лукойл» и «Роснефть».
После данных по инфляции в США, породивших ожидания скорого повышения ставок ФРС, инвесторы уходят от риска, в частности с рынков EM. При этом нарастает геополитическая напряженность, так как Кремль втянут в конфликт между Беларусью и ЕС, тогда как США заявляют о планах вторжения российский войск на территорию Украины, констатирует стратег Альфа-банка Джон Уолш.
Рубль поддерживает высокий приток валюты в Россию от взлетевших цен на сырье: по данным ЦБ, за январь-октябрь экономика получила 94,4 млрд долларов в виде профицита текущего счета платежного баланса.
Фундаментальные позиции рубля остаются сильными, но он может быть волатильным в ближайшие дни до стабилизации ситуации в Белоруссии и Украине, говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».
